Zu Beginn des Jahres - nach dem schlechtesten Start der Börse seit 100 Jahren - haben wir die Strategie des NORD/LB Horizont Fonds an das Marktregime angepasst. Die drei ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung des Portfolios finden Sie im Folgenden erläutert:
- Implementierung des Systematischen Sicherheitsnetzes
Seit Beginn des Jahres 2016 setzen wir auf ein systematisches Sicherheitsnetz. Der Mechanismus basiert auf der stetigen Anpassung eines Indexfuture-Overlays mit drei Bändern nach starken Aufwärtsphasen zu je 33 Prozent und vier Bändern in Seitwärtsphasen zu je 25 Prozent. Darüber hinaus setzen wir Volatilitäsfutures in wenig volatilen Phasen ein und sichern alle Fremdwährungen gegen den Euro ab.
- Exkludieren der Mindestanlagen für Sub-Anlageklassen
Die bis dato gültigen Mindestanlagequoten für Sub-Anlageklassen wurden ersatzlos gestrichen. Somit besitzt das Portfoliomanagement, unter Berücksichtigung einer adäquaten Diversifizierung innerhalb der drei Portfoliobausteine, höhere Freiheiten, um auf das aktuelle Marktregime zu reagieren.
- Einführung von Risikobudgets
Der Anlageausschuss des Fonds definiert einzuhaltende Quoten für die Portfoliobausteine und stellt damit das Sprachrohr der Investoren mit dem Ziel dar, eine Interessensgleichheit zwischen Kunden und NORD/LB-Konzern, der dauerhaft mit einem strategischen Investment i.H.v. 10 Mio. EUR im Fonds engagiert ist, dauerhaft zu sichern.
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